Les principaux paramètres
| 10 rentabilité d'été | 0 |
| 3 rentabilité d'été | 42.68 |
| 5 rentabilité d'été | 80.21 |
| Bêta | 1.09 |
| Commission | 0.27 |
| Devise | usd |
| ISIN CODE | US37954Y5740 |
| Indice | Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD) |
| La date de la base | 2018-08-24 |
| Le nombre d'entreprises | 191 |
| Nom et prénom | Global X Adaptive U.S. Factor ETF |
| P / BV moyen | 1.84 |
| P / E moyen | 13.29 |
| P / S moyen | 0.9 |
| Pays | USA |
| Pays ISO | US |
| Propriétaire | Global X |
| Rentabilité annuelle | 14.42 |
| Rentabilité divine | 2.99 |
| Région | North America |
| Région | U.S. |
| Se concentrer | Total Market |
| Segment | Equity: U.S. - Total Market |
| Site web | Système |
| Stratégie | Multi-factor |
| Taille | Multi-Cap |
| Top 10 des émetteurs,% | 17.76 |
| Type d'actif | Equity |
| Changement dans la journée | +1.15% (47) |
| Changement de la semaine | +1.91% (46.65) |
| Changement en un mois | +1.87% (46.67) |
| Changement en 3 mois | +5.72% (44.97) |
| Changement en six mois | +2.82% (46.24) |
| Changement pour l'année | +14.42% (41.55) |
| Changement depuis le début de l'année | +2.17% (46.53) |
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
Similaire ETF
Autres ETF de la société de gestion
Description Global X Adaptive U.S. Factor ETF
Портфель AUSF вращается между тремя субпортфелями, подверженными влиянию различных инвестиционных факторов: стоимости, импульса и низкой волатильности. Каждый факторный портфель состоит из 100 акций большой и средней капитализации, хотя в документации фонда не описывается, как строятся эти портфели. В основе AUSF лежит теория, согласно которой производительность факторов имеет тенденцию к возврату к среднему, поэтому следует избегать факторов, превосходящих показатели. При каждой квартальной перебалансировке индекс фонда оценивает общую доходность каждого фактора за последние 2 года. Затем AUSF имеет два портфеля факторов с самой низкой производительностью, равновзвешенные. Если разница между двумя наиболее эффективными факторами небольшая (2% или меньше), фонд будет держать все три портфеля факторов, давая 20% веса лучшему исполнителю и по 40% каждому двум другим.
Basé sur des sources: porti.ru
