Трендовая стратегия на фьючерсах

Моя трендовая стратегия построена на валютных фьючерсах. Они сочетают трендовость, высокую ликвидность и возможность торговать в шорт. Ещё у них низкие комиссии и бесплатное кредитное плечо – рай для спекуляций.

3 принципа, на которых построена система:

🔸 Чем проще логика, тем лучше.
🔸 Меньше параметров – ниже хрупкость, выше устойчивость.
🔸 Прибыльность = результат серии однотипных сделок.

👉🏻 Описание стратегии

Основной инструмент – #CRH6, фьючерс на юань. Ближний контракт, так как он самый ликвидный. Торговля краткосрочная, по дневным трендам – как лонг, так и шорт. Позицию удерживаю около суток.

Логика следующая: до половины дня слежу за движением цены, если вижу тренд – присоединяюсь к нему. Выхожу из позиции на следующий день и повторяю алгоритм.

📌 Для определения сигнала на вход и направления тренда использую скользящие средние: SMA и EMA. Это самые простые индикаторы. Если система работает только на одном из них – система не работает.

Исполнение сделок не занимает много времени, поэтому пока справляюсь руками. В будущем планирую подключить робота.

👉🏻 Риск-менеджмент

Главная угроза при торговле фьючерсами – плечи. За счет низкого гарантийного обеспечения легко открыть позицию в 10 раз больше размера депозита. Другими словами, взять плечо х10. В таком случае при снижении цены на 5% капитал упадет на 50%.

В своей системе я использую максимум 2-е плечо, то есть 200% депозита. Забегая вперед, алгоритм создан на тестах без плечей. И только когда он стал работать, прикрутил использование плеча.

❗️ Стоп-лоссы и тейк-профиты не ставлю. Без них проще, да и по тестам доходность системы они не повышают.

Риск контролирую за счет гибкой работы с плечом. Если рынок супер-волатильный, или сигнал на вход слабоват – могу открыть позицию на 50% депозита, или не открыть вовсе. Убытки не пересиживаю: закрываю позицию, если рынок долгое время идёт против меня.

80% депозита держу в ОФЗ и фондах ликвидности. Они дают дополнительную доходность. Для торговли фьючерсами хватает оставшихся 20%.

👉🏻 Тестирование алгоритма

Бэктест делал в TS Lab. Её особенность: на график выводится не совокупный размер капитала, а накопленная прибыль. Если написано 100 000, то это прибыль, полученная за период тестирования, а не величина счета.

Параметры:

🔹 Начальная сумма 50 000 рублей
🔹 Инструмент CNY, период с 22.04.2022 по 30.01.2026
🔹 Комиссия на сделку 0,01%

В тестах учитывается только доходность фьючерсов. На практике к ней добавляется доходность ОФЗ и фондов ликвидности.

👇🏻 1 вариант – без плечей

Прибыль в конце периода: 118 701 ₽

➖ Доходность: 37,95% годовых
➖ Профит-фактор*: 1,8
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -9,36%

👇🏻 2 вариант – плечи до 200%

Прибыль в конце периода: 433 014 ₽

➖ Доходность: 82,2% годовых
➖ Профит-фактор: 1,85
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -18,8%

Неужели я нашёл идеальную кэш-машину?

👉🏻 Ограничения

На практике ожидаю доходность стратегии ниже, чем в тестере, а максимальную просадку – выше. Ценовой ряд не повторяется, поэтому результат реальной торговли отличается от тестов.

📌 Обычно параметры системы оптимизируют – выбирают такие сигналы входа и выхода, которые максимизируют прибыль. Проблема в том, что определить их можно только на исторических данных. Будущие идеальные параметры неизвестны.

Я подбирал параметры вручную, исходя из логики алгоритма. Если их немного изменить, например, сдвинув время входа, то совокупная прибыль будет колебаться от +10% до -25%. Это говорит о том, что система работает и без калибровки.

🙃 Так как я торгую руками, возникает человеческий фактор: эмоции, лишние действия, ошибки при воспроизведении алгоритма и т.д. Часть из этого можно исключить при помощи робота, но с ним приходят другие, технические проблемы.

Результаты торговли на реальном счете в пост не влезли (опять), поэтому расскажу о них в следующий раз.

P.S. на {$SIH6} тоже работает.

#инвестиции #трейдинг #алготрейдинг