ГазпромКБ4

La rentabilité du remboursement

• Nominal: 1000 ₽
• Prix% de nominal: 99.9 %
• NKD: 0 ₽
• La rentabilité du remboursement: 0.204%
• La rentabilité du coupon: 0%
• La rentabilité du coupon de la technologie. Prix: 0%
• Coupon: 0 ₽
• Coupon une fois par an: 2.01

Cote de crédit

• Cote de crédit Акра:
  AAA(RU)
• Cote de crédit Эксперт:
  ruAAA
• Cote de crédit Fitch:
  BBB
• Cote de crédit Moody:
  Baa2
• Cote de crédit S&P:
  BBB

Grade

• Qualité: 5.67/10
  BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
• Indice de liquidité: -36.58/10
  Li = (lbasei - min (lbase)) / (max (lbase) - (min (lbase)))
  Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉) ^ 2, où
  Li - valeur finale de l'indice de liquidité
  𝑉𝑖 - Enchères quotidiennes moyennes sur l'instrument I -Wh pour les 30 jours de négociation précédents
  𝑉 - Les enchères quotidiennes moyennes pour tous les outils pour 30 jours de commerce précédents
  Li = (0 - 0.8951) / (1.14 - 0.8951)

Index Altman

En 1968, le professeur Edward Altman propose son propre modèle classique à cinq facteurs de prédiction de la probabilité de faillite de l'entreprise. La formule de calcul de l'indicateur intégral est la suivante:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = fonds de roulement / actifs, x2 = bénéfice / actif conservé, x3 = bénéfice d'exploitation / actifs, x4 = valeur marchande des actions / obligation, x5 = revenus / actifs
Si z> 2,9 est une zone de stabilité financière (zone «verte»).
Si 1.8 Si z <= 1,8 est une zone de risque financier (zone «rouge»).
Index Altman, Z = 1.2 * 0.09 + 1.4 * 0.043 + 3.3 * 0.0478 + 0.6 * 4.13 + 0.349 = 3.16