НКНХ 1Р-01

Rentabilité sur six mois: -1.45%
Catégorie: bonds.types.2

Graphique de rentabilité

Graphique du rendement à l'échéance par rapport à ОФЗ 26230

Rendement à maturité

  • Dénomination: 1000 rub
  • Prix ​​% de la valeur nominale: 90.31 %
  • NKD: 4.01 rub
  • Rendement à maturité: 21.18%
  • Rendement du coupon: 9.75%
  • Rendement du coupon actuel : 10.8%
  • Rendement actuel des coupons avec réinvestissement: 11.09%
  • Coupon: 48.62 rub
  • Coupon une fois par an: 2.01

Grade

  • Qualité: 6.33/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Indice de liquidité: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, où
    Li - valeur finale de l'indice de liquidité
    𝑉𝑖 - volume quotidien moyen des transactions pour le i-ème instrument au cours des 30 jours de négociation précédents
    𝑉 - volume de négociation quotidien moyen pour tous les instruments au cours des 30 jours de négociation précédents
    Li = (1.3132131006696 - 0.89181219521965) / (1.1312414855832 - 0.89181219521965)

Cote de crédit

  • Cote de crédit Акра: AAA(RU)
  • Cote de crédit Эксперт: ruAAA
  • Cote de crédit Moody: B1

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z-Score = 1.2 * 0.33 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 2.54 + 0.47 = 2.8499

Indice d'Evstropov

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
où Y est le coefficient calculé ;
P = 1 / (1 + e-Y) - probabilité d'ouverture d'une procédure de faillite
Indice d'Evstropov, Y = 0.25 - 14.64 * 0.13 - 1.0.8 * 0.3 - 130.08 * 0.03 = -5.41
P = 1 / (1 + e5.41) = 0.45%