РУСАБрБ2P1

Rendement à maturité

• Dénomination: 1000 ₽
• Prix ​​% de la valeur nominale: 99.98 %
• NKD: 0 ₽
• Rendement à maturité: 0.0029%
• Rendement du coupon: 0%
• Rendement du coupon actuel : 0%
• Coupon: 0 ₽
• Coupon une fois par an: 4.01

Cote de crédit

• Cote de crédit Акра:
  A+(RU)
• Cote de crédit Эксперт:
  ruA+
• Cote de crédit Fitch:
  B+
• Cote de crédit Moody:
  Ba3

Grade

• Qualité: 4.33/10
  BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
• Indice de liquidité: -33.13/10
  Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
  Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, où
  Li - valeur finale de l'indice de liquidité
  𝑉𝑖 - volume quotidien moyen des transactions pour le i-ème instrument au cours des 30 jours de négociation précédents
  𝑉 - volume de négociation quotidien moyen pour tous les instruments au cours des 30 jours de négociation précédents
  Li = (0 - 0.8773) / (1.14 - 0.8773)

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0.2 + 1.4 * 0.0362 + 3.3 * 0.0281 + 0.6 * 0.9361 + 0.5442 = 1.49