ПозТех-1Р2

Rentabilité sur six mois: 1.81%
Catégorie: bonds.types.2

Graphique de rentabilité

Graphique du rendement à l'échéance par rapport à ОФЗ 26230

Rendement à maturité

  • Dénomination: 1000 rub
  • Prix ​​% de la valeur nominale: 93.9 %
  • NKD: 12.14 rub
  • Rendement à maturité: 18.34%
  • Rendement du coupon: 10.55%
  • Rendement du coupon actuel : 11.24%
  • Rendement actuel des coupons avec réinvestissement: 11.72%
  • Coupon: 26.3 rub
  • Coupon une fois par an: 4.01

Grade

  • Qualité: 7.33/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Indice de liquidité: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, où
    Li - valeur finale de l'indice de liquidité
    𝑉𝑖 - volume quotidien moyen des transactions pour le i-ème instrument au cours des 30 jours de négociation précédents
    𝑉 - volume de négociation quotidien moyen pour tous les instruments au cours des 30 jours de négociation précédents
    Li = (1.3539157225456 - 0.89735514315044) / (1.1249435951265 - 0.89735514315044)

Cote de crédit

  • Cote de crédit Эксперт: ruAA

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z-Score = 1.2 * 7.1 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.22 + 0.6 * 3.3 + 0.53 = 11.9468

Indice d'Evstropov

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
où Y est le coefficient calculé ;
P = 1 / (1 + e-Y) - probabilité d'ouverture d'une procédure de faillite
Indice d'Evstropov, Y = 0.25 - 14.64 * 0.22 - 1.0.8 * 0.49 - 130.08 * 0.3 = -41.9002
P = 1 / (1 + e41.9002) = 0%