MAX Chat
Les principaux paramètres
| 10 rentabilité d'été | 0 |
| 3 rentabilité d'été | -32.28 |
| 5 rentabilité d'été | -12.63 |
| Bêta | 0.87 |
| Commission | 0.5 |
| Devise | usd |
| ISIN CODE | US72202L3895 |
| Indice | RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index |
| La date de la base | 2017-08-31 |
| Le nombre d'entreprises | 656 |
| Nom et prénom | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF |
| P / BV moyen | 0.9475 |
| P / E moyen | 10.09 |
| P / S moyen | 0.5732 |
| Pays | USA |
| Pays ISO | US |
| Propriétaire | PIMCO |
| Rentabilité annuelle | 5.48 |
| Rentabilité divine | 4.35 |
| Région | Emerging Markets |
| Région | Broad |
| Se concentrer | Total Market |
| Segment | Equity: Emerging Markets - Total Market |
| Site web | Système |
| Stratégie | Multi-factor |
| Taille | Large-Cap |
| Top 10 des émetteurs,% | 23.97 |
| Type d'actif | Equity |
| Changement dans la journée: | +0.051% (21.559) |
| Changement de la semaine: | +2.8% (20.983) |
| Changement en un mois: | +0.8698% (21.384) |
| Changement en 3 mois: | +6.36% (20.28) |
| Changement en six mois: | +13.53% (19) |
| Changement pour l'année: | +5.48% (20.45) |
| Changement depuis le début de l'année: | +14.87% (18.7776) |
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
Similaire ETF
Autres ETF de la société de gestion
Description PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM стремится к большей подверженности влиянию более эффективных инвестиционных факторов в странах с формирующимся рынком. Методология рассчитывает «фундаментальный вес» - замену рыночной капитализации - для каждой ценной бумаги в своей совокупности, используя четыре фундаментальных показателя: текущая балансовая стоимость и продажи без левереджа за последние пять лет, денежный поток и дивиденды. плюс обратный выкуп. Каждая ценная бумага также оценивается по пяти инвестиционным факторам: стоимость, низкая волатильность, качество, импульс и размер. Эти факторы используются для создания пяти субпортфелей внутри фонда, при этом каждая акция потенциально может появиться в нескольких субпортфелях. Для портфелей стоимости, качества и низкой волатильности акции ранжируются по факторному баллу и отбираются 25% лучших по фундаментальному весу. Портфель импульса выбирает 50% лучших. Портфель размера включает все фирмы с малой капитализацией из других портфелей. Все субпортфели взвешиваются по фундаментальному весу. Факторные портфели изначально равновзвешены, а затем веса корректируются на основе импульса и долгосрочных сигналов разворота. Индекс использует скользящую перебалансировку, при которой каждый квартал перебалансируется только 25% каждого субпортфеля.
