Résumé de l’analyse de l’entreprise ГАЗ
Capitalisation = N/A, Grade = 0/10
Revenu = 164.64, Grade = 8/10
EBITDA margin, % = 10.23, Grade = 4/10
Net margin, % = 7.3, Grade = 3/10
ROA, % = 2.98, Grade = 1/10
ROE, % = 133.1, Grade = 10/10
P/E = 2.3, Grade = 10/10
P/S = 0.05, Grade = 10/10
P/BV = 7.57, Grade = 1/10
Debt/EBITDA = 3.16, Grade = 4/10
CV:
EBITDA margin en dessous de la moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (0%) et rendement EBITDA (-8.39%) sont sur niveau bas, et cela vaut la peine d'y réfléchir et de comparer avec d'autres entreprises.
Efficacité (ROE=133.1%) sont sur haut niveau, l'entreprise est un modèle d'efficacité qui lui permettra de croître rapidement.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57
Valorisation de Warren Buffett
1. Bénéfice stable, Signification = 68.74% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 194.88% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 65.66% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 6.53 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
Note de Benjamin Graham
1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 8/10 (164.64, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 ( LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 8/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 0/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 0%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 15.11%
(privé. 7.54%)
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 0%
(privé. -72%)
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 10/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 1/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois
Musique de Peter Lynch
1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 0 > 0
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 53.14 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 6.78 > 53.14
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 0 > 0
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 0 < 694
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 0 ₽. (privé.=4.39 ₽)
1.5. Rendement en dividendes = 0% (privé.=1%), Grade = 0/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 (privé.=0), Grade = 0/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0 (privé.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0 (privé.=0)
3. DSI = 0 (privé.=0.5), Grade = 0/10
4. Croissance moyenne du dividende = 0% (privé.=1.5%), Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 0% (privé.=0.74%), Grade = 0/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 2.03% (privé.=2.03%), Grade = 0.34/10
7. Différence avec le secteur = 0.9642, Moyenne du secteur = -0.9642% (privé.=7.3E-5, Moyenne du secteur=0.9999%), Grade = 0/10
Coefficient bêta
β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.
β = 0.66 - pour 90 jours
β = 1.41 - pour 1 année
β = -2 - pour 3 année
Indice de Graham
NCAV = -3173.68 par action (ncav/market cap = -907%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 694
sous-évalué = -21.87%
Prix privé. = 441
sous-évalué privé. = -13.9%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : -1586.84 - -2221.58), plus de 100 % trop cher
Données
NNWC = -4207.64 par action (nnwc/market cap = -1203%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 694
sous-évalué = -16.49%
Prix privé. = 441
sous-évalué privé. = -10.48%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : -2103.82 - -2945.35), plus de 100 % trop cher
Données
Total Liabilities/P = 16.2879
Total Liabilities/P = 108.26 / 6.64666425
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1
P/S = 0.6
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.
Basé sur des sources: porti.ru
